تطوير نظام التجارة

تطوير نظام التجارة
عندما يتعلق الأمر بالنظم التجارية، يبدو أن الجميع يبحثون عن & كوت؛ الكأس المقدس & كوت؛ كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع، أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام، لن تتبع قواعدها أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟
عندما دخلت لأول مرة الأعمال التجارية لتدريب التجار، فإن معظم الناس يعتقدون أن نظام التداول كان مؤشرا. & مداش؛ فان K. ثارب.
هناك الناس هناك الذين هم مهووسون:
العثور على الأسهم التي من شأنها أن تجعل لهم ثروة، كما لو كان هناك بعض السحر الطريقة يمكن للمرء أن تفعل ذلك في الواقع. تطوير نظام التداول إلى حد الكمال، دون الحصول على أي وقت مضى حول التداول الفعلي. العثور على النظام المثالي & لدكو؛ & رديقو؛ مجرد البحث عن شخص ليقول لهم ما يجب القيام به.
هل تتصل بأي من هذه الأمثلة؟
كل تاجر يحتاج إلى استراتيجية أو نظام لتشكيل إطار لتداولها. دون وسيلة للتكرار لتحديد وتنفيذ الصفقات، لا يمكن أبدا أن يكون أداء ثابت. في الأساس، النظام الخاص بك هو خارطة الطريق التي توجه التداول الخاص بك ويبقيك من اتخاذ القرارات عندما تكون أقل قدرة على القيام بذلك. يمكن أن يكون التداول مرهقا. فمن السهل أن يصرف. تستمر الحياة بغض النظر عما يفعله السوق. إذا سمعت أنباء عن تغيير السوق، أو كنت تعمل في وقت متأخر من أجل موعدك المقبل، كنت من غير المحتمل أن تتخذ قرارات جيدة حول الصفقات الخاصة بك.
ولكن لا يمكنك التجارة فقط أي نظام. كثير من الناس يجعلون من الخطأ في الاعتقاد بأن نظام التداول هو شيء يمكنك فقط لدكو؛ شراء في مربع، & رديقو؛ شيء أن أشخاص آخرين مع مهارات تقنية محددة أو المعرفة السرية من الأسواق يمكن أن تخلق لك. ليس كذلك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن بعد شراء واحدة، فإن المتداول النموذجي لا تتبع ذلك أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لم يصلح لهم وأسلوبهم في التداول.
واحدة من أكبر أسرار التداول الناجح هو العثور على نظام التداول الذي يناسبك شخصيا. تطوير النظام الخاص بك يسمح التوافق مع المعتقدات الخاصة بك، والأهداف، والشخصية، والحواف.
لماذا يجب عليك تطوير النظام الخاص بك.
قد تفكر، & كوت؛ لماذا يجب علي تطوير نظامي الخاص؟ أليس من السهل أن تذهب فقط لشراء نظام مع نتائج ثبت؟ & كوت؛ عندما يقوم شخص آخر بتطوير نظام لك، فأنت لا تعرف ما هي التحيزات التي قد تكون لديهم. تم تصميم معظم برامج تطوير النظام لأن الناس يريدون أن يعرفوا الإجابة المثالية للأسواق. انهم يريدون أن تكون قادرة على التنبؤ بالأسواق تماما. يمكنك شراء البرمجيات الآن لبضع مئات من الدولارات التي من شأنها أن تسمح لك لتراكب العديد من الدراسات على بيانات السوق الماضية. في غضون بضع دقائق، يمكنك أن تبدأ في الاعتقاد بأن الأسواق يمكن التنبؤ بها تماما و [مدش]؛ اعتقاد خطير من شأنها أن تبقى معك حتى تحاول التجارة في السوق الحقيقية بدلا من السوق الأمثل تاريخيا. وانتهى العديد من حسابات التداول إلى الهبوط بسبب هذا التفكير. واحد & لدكو؛ بالتأكيد شيء & رديقو؛ التجارة وضعت دون الموقف المناسب التحجيم يمكن أن يمسح بعض التجار تماما للخروج من اللعبة.
وماذا لو كان الشخص الذي يزاول النظام هو مجرد المسوق الكبير الذي يجعل المال من بيع أنظمة بدلا من التداول الفعلي؟ كيف تعرف؟
في تجربة فان، عدد قليل جدا من الناس لديهم أنظمة جيدة حقا، واحدة من وظائفه هو تعليم التجار ما يلزم لتطوير نظام كامل لأنفسهم. إنها العلوم الصاروخية. فإنه يأخذ فقط الالتزام والمعرفة الصحيحة.
أنت لا تحتاج إلى مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات.
فكرة أن تحتاج مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات لتطوير النظام الخاص بك هو واحد من أكبر المفاهيم الخاطئة هناك.
حتى لو وجدت أجهزة الكمبيوتر أو الرياضيات أو أي شيء مرعب الميكانيكية، لا يزال بإمكانك تحديد كيف وما تريد التجارة، وهو الأساس وراء تطوير النظام الخاص بك. في الواقع، أنت الشخص الوحيد الذي يعرف حقا ما سيعمل لك.
والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره حول تطوير النظام هو أن استراتيجية التداول هي التي أثيرت من قبلك بحيث تناسب معتقداتك، يريد، الرغبات والاحتياجات. يمكنك استئجار شخص آخر لحاسبتك الاستراتيجية إذا لم تتمكن من القيام بذلك الجزء بنفسك. هناك الكثير من المبرمجين هناك الذين سوف نفعل ذلك لك. تذكر فقط أنه ليس كل أنظمة التداول حتى يجب أن تكون محوسبة في المقام الأول! في الواقع، وقد صممت الناس واختبارها أنظمة التداول الناجحة لسنوات باليد. أجهزة الكمبيوتر تجعل الأمور أسرع وأسرع وأكثر كفاءة، ولكنها ليست ضرورية للغاية إلا إذا وجدت أن لديك لاستخدام واحد من أجل أن تشعر بالثقة حول التداول الخاص بك (إذا كنت لا توافق على هذا التأكيد، وربما كنت بحاجة إلى اختبار الكمبيوتر ليشعر مريحة، وربما كنت تعتقد أنه عندما يولد الكمبيوتر الأرقام، فمن أكثر دقة).
إذا كنت حقا فهم ما هو نظام التداول هو حقا، وهذا سيكون كل معنى. فإنه ليس معقدة إلا إذا اخترت لجعله كذلك!
فما هو نظام التداول؟
ما يعتقده معظم الناس بأنه نظام تجاري، فان ستدعو استراتيجية التداول التي تتكون من سبعة أجزاء:
شروط الإعداد. إشارة دخول. أسوأ حالة وقف الخسارة. إعادة الدخول عند الاقتضاء. عمليات جني الأرباح. خوارزمية تحديد حجم الموضع. أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة (إذا لزم الأمر).
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأسهم، هناك 7000 زائد الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز للحد من هذا العدد إلى 50 أسهم أو أقل. ربما أنها قد تبحث عن الأسهم التي هي كبيرة & لدكو؛ القيمة، & رديقو؛ أو الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق، أو الأسهم التي تدفع أرباحا عالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تفي بالشاشة الأولية وتستخدمها لتحديد الوقت الذي قد تدخل فيه الموضع & مداش؛ سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن استخدامها للدخول، ولكنها عادة ما تنطوي على نوع من التحرك في الاتجاه الذي يحدث بعد حدوث إعداد معين.
وقف الوقائي هو أسوأ حالة الخسارة كنت ترغب في تجربة. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في التجارة لفترة طويلة (أي انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم)، أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك. الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد، وأنها لا تذهب إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك.
استراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان، عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لم تكن مشمولة من قبل الإعداد الأصلي و شروط الدخول. وبالتالي، تحتاج إلى التفكير في معايير إعادة الدخول.
يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. مخارجك تتحكم سواء كنت كسب المال في السوق أو لديك خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج، لسبب واحد جيد جدا: كنت لا كسب المال عند دخول السوق، لك كسب المال عند الخروج من السوق. ويركز عدد كبير جدا من الناس فقط على دخول السوق، أو ما يشترونه، وليس على وقت البيع. إذا كنت تقترب من التداول مع استراتيجية الخروج، وسوف تستفيد لك على الفور.
موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب عليك شراء أو لدكو؛ كم & رديقو؛ يجب عليك الاستثمار في أي تجارة معينة. فمن خلال وضع التحجيم التي سوف تلبي أهدافك.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة. العديد من التجار المحترفين لديهم أنظمة متعددة تعمل في أطر زمنية متعددة على العديد من الأسواق للمساعدة في تعويض الاعتماد الهائل للمحفظة لنظام واحد الاتجاه التالي.
يجب أن يعكس النظام المعتقدات الخاصة بك (أي من أنت تاجر وكشخص). كثير من الناس يبحثون فقط عن & لدكو؛ أي نظام يعمل، & رديقو؛ ولكن إذا كان نظام التداول الخاص بك لا يتطابق مع معتقداتك حول الأسواق، سوف تجد في نهاية المطاف وسيلة لتخريب التداول الخاص بك.
ما هو أكثر من ذلك، فإن معظم الناس لم تأخذ حقا الوقت للتفكير من خلال ما يريدون حقا من تجارتهم في المقام الأول. ليس لديهم أهداف محددة في الاعتبار. إنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك، ولكنهم لا يفعلون ذلك حقا. لديهم مجرد مفهوم غامض في رؤوسهم أنهم & كوت؛ تريد أن تجعل الكثير من المال، & كوت؛ ولكن الأهداف هي 50٪ من تصميم نظام يناسب لك.
أمثلة للأهداف المحتملة:
أريد أن أصبح تاجر بدوام كامل صنع 30٪ سنويا لعملائي مع الخسائر المحتملة لا أكبر من نصف ذلك. أريد أن أقضي أقل من ثلاث ساعات في الأسبوع على التداول والحصول على أقصى قدر من العائد من النظام الخاص بي. بينما أنا & [رسقوو]؛ د ترغب في تقليل الجانب السلبي، وأنا على استعداد للمخاطر مهما كان الأمر للحصول على أقصى قدر من العائدات، بما في ذلك فقدان كل شيء. أريد الحد من عمليات السحب إلى أكثر من 20٪. أنا & رسكو؛ d ترغب في جعل كل ما أستطيع، ولكن التقليل من عمليات السحب هو هدفي الرئيسي.
لا يوجد نظام هو آلة صنع المال التي يمكن تشغيلها والطباعة النقدية إلى الأبد. ويجب تقييم النظم وتنقيحها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وفي حين أن هناك طرقا لقياس جودة النظام، فإنك لن تتاجر أبدا بالنظام بشكل صحيح إذا كنت لا تشعر بالراحة في التداول عليه، تماما كما قد تواجهك مشكلة في اتباع نصيحة النشرات الإخبارية لأنك لا تشعر بالراحة في اتخاذ بعض الإجراءات الصفقات التي نوصي بها.
تحسين أداء التداول الخاص بك لن يأتي من بعض المؤشرات التي تتنبأ بشكل أفضل في السوق. لأنه يأتي من تعلم فن التداول وفهم كيفية إنشاء نظام التداول الذي يناسب رغباتك، الاحتياجات، الرغبات ونمط الحياة.
لذا اسأل نفسك، كم من الوقت والمال أنا على استعداد لانقاص محاولة التجارة أنظمة الآخرين؟
سألني أحد المتداولين العظميين مرة واحدة ما أردت أن يقوم به نظامي، وأجبت على الغموض عن أداء السوق. دفعني للحصول على إحصاءات الأداء كنت بعد، وقلت له ما كانت عليه، ولكن قلت أنني بحاجة لمعرفة ما سيقوم به النظام أولا. وقال لي أساسا أن كان لي إلى الوراء. وقال تحديدا على وجه التحديد لبدء مع الأداء كنت أتوقع وتصميم نظام لهذه المواصفات. & مدش]؛ فرانك غالوتشي.
مورد جيد لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك الصفحة الرئيسية الدراسة.
الحصول على جميع الفوائد من سنوات الدكتور فان ثارب من النمذجة التجار وأبحاثه حول كيفية تطوير أنظمة التداول مربحة. استنتاجه من هذا البحث هو أن الشخص العادي ليس لديه فرصة في تجارة مربحة لأنه يركز على كل الأشياء الخاطئة.
لن تتعلم هذه المعلومات في مشاهدة الأخبار المالية أو قراءة المجلات المالية أو قراءة الصحف المالية الرئيسية، لأن وسائل الإعلام ستتجاهل تماما أهم جوانب تطوير النظام.
هذا البرنامج يساعدك على تحديد أي نوع من نظام التداول سوف تناسبك شخصيا وكيفية إنشائه. تعلم القليل المعروفة، أسرار الحراسة عن كثب التي لم تنشر في الكتب وأنك لا من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ عليهم.
يحتوي هذا البرنامج على 20 اسطوانة صوتية: 11 قرص مدمج من مواد جديدة و 9 أقراص مدمجة من دورة الدراسة المنزلية الكلاسيكية التي تغطي المعلومات لم تعد تدرس في ورشة عمل تطوير النظم لدينا.
حتى أفضل، لدينا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام & كوت؛ كيفية تطوير أنظمة التداول الرابحة التي تناسبك. & كوت؛ لمعرفة المزيد، انقر هنا.
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة؟ و هو المكافأة المحتملة يستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛ ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في البريد الإلكتروني الأسبوعي لفان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.

خيارات أداة تطوير نظام التداول.
ترادينغ فور دوميز، 3rd إديتيون.
من الناحية النظرية، يمكنك استخدام الجزء الخلفي من المغلف لتطوير الأفكار نظام التداول الخاص بك. ومع ذلك، فإن معظم التجار يريدون بعض الطرق للتأكد من أن نظمها المصممة حديثا يمكن أن تؤدي أرباحا قبل أن يرتكب رأس المال التجاري الحقيقي. وهذا يعني أنك بحاجة إلى طريقة لاختبار النظام الخاص بك، من خلال محاكاة الصفقات باستخدام البيانات التاريخية.
خيارات الأجهزة تطوير النظام.
إن القيام بالرياضيات المطلوبة عند اختبار النظام يمكن أن يؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكن أن يولد الكثير من البيانات. تقريبا أي جهاز كمبيوتر سوف تقوم بهذه المهمة عند بدء التشغيل، ولكن إذا كنت في نهاية المطاف اختبار العديد من الأفكار النظام، تحتاج بالتأكيد كمية كبيرة من تخزين القرص وجهاز كمبيوتر سريع.
معدات الكمبيوتر اللازمة لتشغيل منصة التداول الملكية، بما في ذلك المنتجات مثل ترادستاتيون أو ميتاستوك، وعادة ما يكون كافيا لتطوير النظام والاختبار.
خيارات تطوير البرمجيات.
العديد من نظام التداول & # 8211؛ تطوير واختبار المنتجات هي في السوق. وتشمل بعض منصات التداول الخاصة، مثل ترادستاتيون أو ميتاستوك، قدرات اختبار النظام. برنامج جداول البيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل، هو أيضا مفيد لتحليل نظم التداول بسيطة وتحليل النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة تطوير المتخصصة واختبار البرمجيات.
نظام التداول & # 8211؛ تطوير واختبار البرمجيات.
يجب عليك مراعاة العديد من المعايير التالية عند تقييم برنامج تطوير النظام واختباره:
جميع برامج التداول & # 8211؛ برامج التطوير والاختبار تستخدم نوعا من لغة الكمبيوتر لوصف واختبار النظام الخاص بك. بعضها صعب وصعب الاستخدام. والبعض الآخر أكثر بديهية. التجار لديهم مهارات الكمبيوتر أو البرمجة قوية لديهم مشكلة صغيرة اتقان أي من هذه اللغات، ولكن الآخرين النضال. إيلاء اهتمام دقيق لهذه اللغة تطوير قبل اختيار النظام. تأكد من أنك قادر على استخدام النظام الذي اخترته.
تحتاج إلى دمج نظام التداول الخاص بك مع مخططات الأسهم الخاصة بك. بعض برامج تطوير النظام تتطلب منك أن تكتب في الواقع رمز الكمبيوتر الذي يتيح لك عرض نظام التداول الخاص بك ومخططات الأسهم في وقت واحد. تجنب هذه الأنظمة إذا كنت غير راض عن كتابة رمز الكمبيوتر.
الطريقة والفعالية التي من خلالها تطوير النظام واختبار البرمجيات الخاص بك عن كيفية أداء نظام التداول الخاص بك أمر بالغ الأهمية. توفر بعض الأنظمة إحصاءات مفصلة للغاية عن أداء أنظمة التداول الخاصة بك. غير أن البعض الآخر لا يدرج سوى أكثر قليلا من إشارات الشراء أو البيع. بشكل عام، المزيد من المعلومات أفضل.
تأكد من أن برامج تطوير النظام واختباره قادرة على تصدير البيانات التي تولدها، وشملت بيانات الأسعار التاريخية، في برنامج جداول بيانات لمزيد من التحليل.
ترادستاتيون هو منصة مطلية بالذهب تطوير النظام. لديها العديد من الأدوات المضمنة التي تجعل التنمية الخاصة بك واختبار وظيفة سهلة نسبيا. بالنسبة لأولئك منكم على الميزانيات الضيقة، واحدة من البدائل الأقل تكلفة التي قد ترغب في النظر فيها هو برنامج تخطيط وتطوير النظام مثل أميبروكر.
على الرغم من مرونة وقوية، أميبروكر إيسن & # 8217؛ ر ميزة الغنية أو مصقول كما ترادستاتيون، وأنه يتطلب المزيد من الجهد بشكل كبير على الجزء الخاص بك. على سبيل المثال، يتضمن أميبروكر مؤشرات التحليل الفني المعروفة مثل المتوسطات المتحركة و ماسد، ولكن عدد المؤشرات المدرجة هو مجموعة فرعية صغيرة مقارنة بما تقدمه ترادستاتيون. وبالمثل، يجب عليك استخدام لغة صيغة أميبروكر & # 8217؛ لإنشاء وإدخال أي مؤشرات أخرى قد تستخدمها.
برنامج جداول البيانات.
على الرغم من أن برنامج جداول البيانات لا يمكن أن تفعل كل ما يمكن أن يقوم به برنامج تطوير واختبار النظام المتخصص، فإنه يمكن إضافة القليل جدا من حصانا تحليل لمجموعة أدوات تطوير النظام الخاص بك. يمكنك ترميز واختبار أنظمة التداول البسيطة مباشرة في جدول البيانات. يمكنك أيضا تقييم نتائج اختبارات نظام التداول باستخدام الدالات الإحصائية والتحليلية المضمنة في جدول البيانات.
يمكنك، على سبيل المثال، نسخ بيانات سعر السهم في جدول البيانات، وحساب المتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى، ثم تهيئة إشارات البيع أو البيع أو البيع القصيرة. يمكنك أيضا تصدير إشارات التداول من برنامج تطوير النظام الخاص بك واستيراد النتائج إلى جدول البيانات لمزيد من التحليل.
مشروع جدول البيانات يمكنك أن تجرب هو حساب الحد الأقصى مواتية وغير المواتية التحركات بعد النظام الخاص بك قد أثار إشارة شراء أو بيع. بسيطة للقيام، فإنه يساعدك على فهم نقاط القوة والضعف في نظام التداول الخاص بك في قدر كبير من التفصيل. يمكنك أن ترى ما إذا كانت المشاكل مع نظام التداول الخاص بك يمكن حلها باستخدام إجراءات الخروج مختلفة أو أكثر تشددا (أو أكثر مرونة) نقاط وقف الخسارة.
على سبيل المثال، على الرغم من أن إشارات الإدخال الخاصة بك قد تظهر الوعد، إشارات الخروج الخاصة بك قد يسبب لك ترك الكثير من المال على الطاولة. هذه الحالات يصعب رؤيتها عندما تعمل & # 8217؛ فقط مع المخططات، ولكن قد تقفز عندما كنت تعمل مع البيانات الخام أثناء تحليل جدول البيانات الخاص بك.
بعض برامج تطوير النظام توفر قدرا كبيرا من التحليل الإحصائي، لذلك الاختيار بين أدوات جداول البيانات وأدوات تطوير النظام هو المفاضلة بين الدقة والفعالية. بعد & # 8217؛ كنت من خلال تمارين الاختبار عدة مرات، يمكنك الحصول على الشعور لقوة كل نهج.
كيفية العثور على البيانات التاريخية لاختبار النظام.
اختبار النظام يعني تقييم كيف ينفذ عند محاكاة التداول باستخدام بيانات الأسعار التاريخية. من عشر إلى عشرين سنة من البيانات التاريخية في نهاية اليوم للمؤشرات والأسهم التي كنت تخطط للتجارة عادة ما تكون أكثر من كافية لمحاكاة صحيح الصفقات لاختبار النظام الخاص بك.
يمكنك تحميل البيانات التاريخية من الإنترنت، وبعض البيانات على الانترنت متاح مجانا. وتشمل بعض منصات التداول الملكية أيضا الوصول إلى البيانات التاريخية. قد ترغب في الحصول على بيانات من أكثر من مصدر للتأكد من دقتها.
يوفر ياهو المالية بيانات تاريخية مجانية ويسمح لك بتحميل البيانات إلى جدول بيانات. للوصول إلى خلاصة بيانات ياهو، احصل على عرض سعر للسهم وحدد & # 8220؛ الأسعار التاريخية & # 8221؛ ضمن عنصر قائمة الأسعار. ثم انقر على & # 8220؛ تنزيل إلى جدول البيانات. & # 8221؛
في ما يلي بعض الأماكن التي تقدم أشكالا مختلفة من البيانات التاريخية:

أنظمة التداول: ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هو ببساطة مجموعة من القواعد المحددة، أو المعلمات، التي تحدد نقاط الدخول والخروج لأسهم معينة. هذه النقاط، والمعروفة باسم إشارات، وغالبا ما تكون علامة على الرسم البياني في الوقت الحقيقي، ودفع التنفيذ الفوري للتجارة.
المتوسطات المتحركة (ما) مؤشر التذبذب العشوائي القوة النسبية بولينجر باندز & ريج؛ وفي كثير من الأحيان، سيتم الجمع بين شكلين أو أكثر من هذه المؤشرات في إنشاء قاعدة. على سبيل المثال، يستخدم نظام كروس أوفر مابين متوسطين متحركين، على المدى الطويل والقصير، لإنشاء قاعدة: "يشتري عندما يعبر المدى القصير فوق المدى الطويل، ويبيع عندما يكون العكس صحيحا". وفي حالات أخرى، تستخدم القاعدة مؤشرا واحدا فقط. على سبيل المثال، قد يكون للنظام قاعدة تحظر أي عملية شراء ما لم تكن القوة النسبية أعلى من مستوى معين. بل هو مزيج من كل هذه الأنواع من القواعد التي تجعل نظام التداول.
لأن نجاح النظام العام يعتمد على مدى أداء القواعد، يقضي تجار النظام الوقت الأمثل من أجل إدارة المخاطر، وزيادة المبلغ المكتسب في التجارة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ويتم ذلك عن طريق تعديل معلمات مختلفة داخل كل قاعدة. على سبيل المثال، لتحسين نظام كروسوفر ما، فإن المتداول اختبار لمعرفة أي المتوسطات المتحركة (10 يوما، 30 يوما، وما إلى ذلك) تعمل بشكل أفضل، ومن ثم تنفيذها. ولكن التحسين يمكن أن يحسن النتائج من خلال هامش صغير فقط - انها مزيج من المعلمات المستخدمة التي ستحدد في نهاية المطاف نجاح النظام.
يأخذ كل العاطفة من التداول - وغالبا ما استشهد العاطفة باعتبارها واحدة من أكبر العيوب من المستثمرين الأفراد. المستثمرون غير القادرين على التعامل مع الخسائر الثانية تخمين قراراتهم وينتهي بهم المطاف فقدان المال. من خلال اتباع صارم لنظام ما قبل المتقدمة، يمكن للتجار النظام تتخلى عن الحاجة إلى اتخاذ أي قرارات. وبمجرد تطوير النظام وتأسيسه، فإن التداول ليس تجريبي لأنه آلي. عن طريق خفض على عدم الكفاءة البشرية، يمكن للتجار النظام زيادة الأرباح.
أنظمة التداول معقدة - وهذا هو أكبر عيب. في المراحل التنموية، تتطلب أنظمة التداول فهما متينا للتحليل الفني، والقدرة على اتخاذ قرارات تجريبية ومعرفة دقيقة لكيفية عمل المعلمات. ولكن حتى لو كنت لا تطوير نظام التداول الخاص بك، فمن المهم أن تكون على دراية المعلمات التي تشكل واحد كنت تستخدم. اكتساب كل هذه المهارات يمكن أن يكون تحديا.

تطوير نظام التداول †"الطريق الصحيح.
أداء تطوير نظام التداول بالطريقة الصحيحة أمر بالغ الأهمية لربحية نظام التداول الخاص بك. فالعملية الصحيحة ستؤدي إلى نظام أكثر قوة وربحية بسرعة وبفعالية أكبر من البديل. عملية تطوير نظام تداول قوي هي نفسها بغض النظر عما إذا كنت ستستخدمها لتداول الأسهم، تداول العقود الآجلة أو تداول العملات الأجنبية. ويركز العديد من التجار الجدد على سوق الأسهم أولا، ولكن يمكن تطبيق العملية على العقود الآجلة والفوركس أيضا.
عملية تطوير نظام التداول.
على عكس ما يتوقعه معظم التجار الجدد، يحتاج تطوير نظام التداول إلى التركيز عليك ومعتقداتك أولا، والأساليب / الأسواق الثانية.
هذا هو لأنه سيكون من المستحيل بالنسبة لك أن تلتزم نظام التداول الذي يقوم على فرضية أنك لا تعتقد inЂЂyouyou ببساطة فاز ЂЂ ™ ر تشعر بالراحة مع إشارات التداول.
إذا قمت بتعيين أهداف نظام التداول الخاص بك، واختيار استراتيجية التداول التي تناسب شخصيتك والأهداف & # xa0؛ ونمط الحياة ثم أنت الآن على استعداد لتطوير نظام التداول الخاص بك. الخطوات الأربع لتطوير نظام التداول هي:
كتابة الفرضيات لكل مكون من النظام الخاص بك تحديد إشارات التداول لتتناسب مع فرضيتك نظام التداول باكتستينغ لتقييم وتحسين الأداء إدارة المخاطر تصميم وقواعد الموقف التحجيم.
1. اكتب الفرضيات لكل مكون من مكونات النظام.
الفرضية هي مجرد بيان حول ما تعتقد أنه ينبغي أن يحدث. قد تتذكر كتابة الفرضيات في فصول العلوم في المدارس الثانوية قبل أن تبدأ تجاربك. على سبيل المثال، إذا كنت على وشك اختبار قابلية الذوبان في الرمال والملح والسكر في الماء، فقد تكون لديك الفرضية القائلة بأن الملح والسكر سوف يذوبان، في حين أن الرمل لن يحدث.
في التداول، الفرضية متشابهة. كل ما تقومون به هو ذكر ما تعتقد أنه يجب أن تعمل في كل من مكونات نظام التداول. توضح الصورة أدناه كيف يمكنك ببساطة كتابة فرضية لتوجيه تطوير نظام التداول الخاص بك. هذه الفرضيات النموذجية هي للاتجاه التالي لنظام تداول الأسهم.
بدءا من فرضية قوية أن كنت اختبار مهم للغاية - فإنه يوفر الوقت ويساعد على ضمان أنك ليست مجرد استخراج البيانات للعثور على شيء عمل في الماضي مع أي قيمة في المستقبل.
2. حدد إشارات التداول لتتناسب مع فرضيتكم.
اختيار إشارات التداول الصحيحة لالتقاط ما تنص عليه فرضية الخاص بك هو أكثر أهمية بكثير من اختبار المؤشرات الجديدة الأكثر تعقيدا من بعض المجلة. والتفكير في المنطق الكامن وراء الإشارات التي تختارها سيجلب قيمة أكبر بكثير من اختبار الكثير من المؤشرات المختلفة دون النظر إلى ما يحاولون تحقيقه حقا.
لكي يعمل نظام التداول الخاص بك على المدى الطويل، يجب أن يقوم على بعض سلوك السوق الأساسي الذي يمنحك ميزة في السوق. وهذا هو السبب في أن فرضيتكم لكل عنصر من مكونات نظام التداول التي نوقشت أعلاه مهمة جدا. دون فرضية لإرشادك، فإنه من الصعب جدا لتحديد إشارات التداول الصحيحة ل باكتست.
الرسم التوضيحي أدناه يعطي مثالا على كيفية اختيار إشارات التداول بناء على الفرضية التي كتبتها لكل جزء من نظام التداول الخاص بك.
3. نظام التداول باكتستينغ.
سوف الاختبار الخلفي لتحليل وتحسين أداء نظام التداول الخاص بك اقول لكم إذا فكرتك لديه أي ميزة وما إذا كانت قابلة للتداول. إذا كان النظام الخاص بك أونوبتيميسد لا تتحول الأرباح ثم تحسين ذلك هو على الارجح مضيعة للوقت. تحسين نظام التداول الخاص بك هو فن خاص، والتي يتم تغطيتها بشكل جيد للغاية في كتاب باردو ممتاز تقييم وتحسين استراتيجيات التداول.
قد يتسبب اختبار نظام باكتستينغ في تعقيده واستهلاكه للوقت، ولكنه يمكن أن يكون عملية مستقيمة إلى حد ما إذا اتبعت النهج الصحيح:
إنشاء منفصلة في العينة والخروج من مجموعات البيانات عينة عن طريق تقسيم الأسواق الخاصة بك وتعيين نطاقات التاريخ لعينة في مجموعات البيانات. سيتم تحسين النظام على بيانات العينة. للقيام بذلك بشكل جيد تحتاج إلى الكثير من البيانات - يمكنني استخدام والتوصية ميتاستوك البيانات بسبب مجموعة واسعة من الأسواق وفعالية التكلفة. (انقر هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ميتاستوك البيانات)
2. تحديد معلمات النظام:
قائمة المعلمات في النظام الخاص بك إلى أن يكون الأمثل. المثال الموضح أدناه يحتوي على 4 معلمات لتحسين أثناء باكتست.
تعيين نطاق التحسين المنطقي لكل معلمة النظام استنادا إلى استراتيجية التداول والإطار الزمني. للاحتفاظ بالإدارة الخلفية الخاصة بك، تحتاج إلى تقييد نطاقات التحسين الخاصة بك إلى قيم منطقية استنادا إلى استراتيجية التداول الخاصة بك.
تعيين حجم خطوة لكل معلمة لإعطاء دقة كافية دون إنشاء الكثير من مجموعات المعلمة مجموعة. إذا قمت بتحديد خطوات قليلة جدا، فلن تتمكن من تحديد قيمة مثالية واضحة. إذا قمت بتحديد خطوات كثيرة جدا سيكون لديك الكثير من مجموعات معلمات التحسين لإدارة فعالة.
تشغيل التحسين باستخدام برنامج باكتستينغ محفظتك لتحديد أداء كل مجموعة مجموعة المعلمة. سوف تحتاج محفظة باكتستينغ البرمجيات مثل ترادينغبلوكس، الرسوم البيانية متعددة أو ترادسيم.
6. حدد مجموعة المعلمة الأكثر قوة:
حدد مجموعة معلمات مربحة والتي تحيط بها مجموعات معلمات مربحة مماثلة كما الأمثل للنظام الخاص بك.
تشغيل نظام التداول مع مجموعة المعلمة الأمثل على الخروج من البيانات عينة لضمان النظام هو قوي وليس منحنى تركيبها في البيانات العينة.
إذا كان نظام التداول الخاص بك يؤدي بالتساوي كذلك في العينة والخروج من مجموعات البيانات عينة ثم كنت أعلم أن لديك جيدة، نظام التداول قوية التي يجب أن تستمر في العمل بشكل جيد في المستقبل.
وبالنسبة لتجار الأسهم، فإن إحدى أفضل الطرق للخروج من بيانات العينة هي اختبار بيانات المخزون من البورصات الأخرى حول العالم. الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لقد وجدت للقيام بذلك هو الاشتراك في ميتاستوك البيانات لأنك تحصل على الوصول إلى منطقة كاملة من أسواق الأسهم لسعر منخفض جدا.
إذا كان نظام التداول الخاص بك يعمل على السوق المحلية الخاصة بك بالإضافة إلى أي بيانات سوق الأسهم الأخرى التي كنت اختبار على ثم فإن فرص ربما يكون لديك جيدة نظام تداول الأسهم! انقر هنا للحصول على اشتراك شهر مجاني ل ميتاستوك البيانات للمنطقة التي تختارها.
4. تصميم إدارة المخاطر وقواعد الموقف التحجيم.
وأخيرا، فإن تصميم إدارة المحفظة وقواعد حجم المواضع لضمان تحقيق أهدافك هو على الأرجح أهم الخطوات الأربع. ولكن لا يمكنك القيام بذلك حتى كنت قد أكملت الخطوات الثلاث السابقة وحصلت على أقصى استفادة من نظام التداول الخاص بك.
هناك ثلاثة عناصر رئيسية في إدارة المخاطر:
موقف التحجيم / الخطر في التجارة إجمالي عدد الصفقات المتزامنة / إجمالي المخاطر إجمالي التعرض.
الآن بعد أن يكون لديك نظام تداول مربح ويؤدي بشكل جيد على البيانات من العينة، تحتاج إلى ضبط إدارة المخاطر وقواعد حجم الموقف لتحقيق أفضل أهداف التداول الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كنت تختلف المخاطر الخاصة بك في التجارة في خطوات صغيرة سوف تجد أن المخاطر الخاصة بك تعديل الأداء يحسن حتى نقطة ومن ثم يتدهور بسرعة. وهذا موضح في الرسم البياني أدناه.
عند تحديد المخاطر الخاصة بك في التجارة وقواعد الموقف التحجيم تذكر أن الأمثل الأمثل سيكون عدوانية جدا للتداول في المستقبل. يجب أن تتداول دائما عند مستويات أقل من المخاطرة من محفظتك باكتستينغ يقترح عليك. هذا هو & # xa0؛ لأن ظروف السوق سوف تتحول بمرور الوقت وهذا يمكن أن يؤدي إلى عمليات سحب شديدة إذا كنت تتداول بقوة شديدة.
اختبار نظام التداول الخاص بك مع مستويات مختلفة من المخاطر في التجارة، إجمالي المخاطر وإجمالي التعرض للعثور على مجموعة من قواعد إدارة محفظة التي تلبي أفضل أهداف التداول الخاصة بك.
تذكر أكبر سحب الخاص بك هو دائما أمامك، لذلك التجارة متحفظ!
وبذلك أختتم ملاحظتي العامة لعملية تطوير نظام التجارة. إذا كنت تتبع الخطوات 1-4 أعلاه يجب أن ينتهي بك الأمر مع نظام مربح من شأنها أن تستمر في العمل في المستقبل. ولكن كن حذرا - هناك العديد من المزالق في تطوير نظام التداول التي يمكن أن تؤدي إلى منحنى المناسب وضعف الربحية في المستقبل.
أدناه لقد أدرجت بعض النصائح الإضافية لمساعدتك على تطوير نظام تداول قوي.
نصائح تطوير نظام التداول.
إذا اتبعت & # xa0؛ 4 خطوات أعلاه، عندها يجب أن يكون لديك نظام تداول مربح يلبي أهدافك ويناسب وضعك الشخصي وتفضيلاتك. & # xa0؛ هناك العديد من النصائح والحيل للمساعدة في تطوير نظام التداول الخاص بك العمل بسلاسة قدر الإمكان. 5 من أفضل النصائح هي:
التركيز على التوازن عبر جميع مكونات نظام التداول اتبع العملية لتجنب إضاعة الوقت استخدام نهج مدفوعة فرضية لتجنب منحنى المناسب تنويع أنظمة التداول الخاصة بك بدء التداول متحفظا لتأكيد عمل النظام الخاص بك.
التركيز على التوازن عبر جميع مكونات النظام.
العديد من التجار الجدد يقضون ساعات لا تحصى تبحث في إشارات تجارية مختلفة للعثور على أفضل تقنية الدخول. انهم يأملون في العثور على رصاصة سحرية، ومؤشر مثالي من شأنها أن تعطي لهم الفوز الصفقات 100٪ من الوقت.
ولكن بعد قضاء ساعات لا تحصى اختبار الأفكار التجارية المختلفة ومؤشر، جئت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد مؤشر مثالي. وتعمل معظم المؤشرات في بعض الأحيان وتخفق في العمل في أوقات أخرى. سر النجاح لا تجد إشارة دخول مثالية، ولكن موازنة جهدك عبر جميع مكونات نظام التداول لتعطيك ميزة في كل جزء من النظام الخاص بك.
إن إنفاق كل وقتك على الإدخالات قد يمنحك دخولا جيدا، ولكنك لن تكسب المال لأنك لن يكون لديك مخارج تستحوذ على الأرباح من الصفقات الخاصة بك على نحو فعال.
وبالمثل إذا كنت لا تركز بشكل كاف على وقف الخسارة الأولي الخاص بك ثم سوف ينتهي بك الأمر إلى التمسك الصفقات خاسرة لفترة طويلة جدا، وخسائر كبيرة أو العكس على العكس من المحتمل أن يكون & # xa0؛ الصفقات مربحة في وقت مبكر جدا.
كما تمت مناقشته هنا، هناك 12 عنصرا في نظام تداول كامل، ويجب عليك التأكد من أنك & # xa0؛ توازن تركيزك عبر كل منهم لبناء نظام التداول قوية.
اتبع عملية لتجنب إضاعة الوقت.
في وقت مبكر من هذه العملية هناك خطر كبير من أن التاجر الجديد يبدأ الترقيع مع الأفكار، "اللعب" معهم بطريقة غير منظمة. ترقيع أو استخدام التجربة والخطأ هو بالوعة الوقت الضخمة التي سوف تعيقك من الوصول إلى أهداف التداول الخاصة بك.
ليس هناك نهاية لعدد من الأفكار التي يمكن أن تقوم به مما يعني أنه لا يوجد نهاية لكمية من الوقت الذي يمكن أن تضيع. جماعيا نحن إهدار عدة أشهر في ترقيع الماضي قبل إجبار بعض الهيكل والانضباط في عملية تطوير نظام التداول.
تكلفة الوقت الضائع في هذا العمل عالية. لنفترض أنك ستأخذك قبل 6 أشهر. ومقارنة ذلك بنهج منظم قد يستغرق منك 1-2 أشهر من البداية إلى النهاية (على افتراض أن تقوم بتطوير نظام التداول الخاص بك بدوام جزئي بعد العمل الخ).
الآن تخيل أن لديك 50،000 $ للتجارة ونظامك يمكن أن تنتج 30٪ سنويا مع خوارزمية ضبط الموقف الصحيح. وهذا يعني أن 4-5 أشهر إضافية كنت تنفق ترقيع من المحتمل أن يكلفك شيئا مثل 5-6K $ وهذا يفترض أن ينتهي بك الأمر مع نفس جودة المنتج (نظام التداول الخاص بك) في نهاية العملية - والتي كنت تقريبا من المؤكد فاز " ر.
تكلفة الوقت الضائع في تطوير نظام التداول هو الآلاف من الدولارات †"تعلم أن تفعل ذلك بشكل صحيح وتجنب هذه التكلفة.
فرضية نهج مدفوعة يتجنب منحنى المناسب.
تطوير نظام التداول القيام به بطريقة غير منظم وغير علمي يمكن أن يؤدي بسهولة جدا لك أسفل مسار ماكسماكينغ منحنى المناسب للبيانات الماضية.
دون فرضية توجيه تطوير نظام التداول الخاص بك كنت ترك استخراج البيانات، وتبحث بلا نهاية لمجموعة من القواعد التي أعطى تداولات جيدة في الماضي. في تجربتنا هذا يؤدي إلى أنظمة تجارية معقدة للغاية التي لا تعمل على البيانات غير المرئية في المستقبل.
فمن السهل أن أقول نظام منحنى تركيبها من نظام قوي يحتوي على فلسفة قوية وفرضية تستند اختبار وراء ذلك - واحد منهم يجعل المال عند التداول في الوقت الحقيقي والآخر لا.
вЂ|The المشكلة هي أنه ما لم تعرف ما تبحث عنه، فلن تجد حتى فوات الأوان. & # xa0؛ سوف يتم ترك يتساءل لماذا النظام الخاص بك "توقفت عن العمل". في الواقع لم يعمل أبدا - لقد صممت للتو مجموعة من القواعد التي تناسب البيانات السابقة ولم تعط أي قيمة تنبؤية للمستقبل.
تحسين نظام التداول الخاص بك يتطلب نهج منظم بعناية. يجب القيام بذلك بشكل صحيح يجب أن تكون قادرا على تحديد نطاقات واسعة من المعلمات للنظام الخاص بك والتي تعطي أداء جيدا كما هو مبين في الرسم أدناه. وقد تم تنفيذ هذا التحسين باستخدام ترادينغبلوكس باستخدام نهج تطوير نظام التداول وصفها باردو في كتابه المتميز "تقييم وتحسين استراتيجيات التداول".
تنويع أنظمة التداول الخاصة بك.
مرة واحدة كنت بنجاح التداول نظام واحد التي وضعت لنفسك، فقد حان الوقت لتفوق النتائج الخاصة بك مع التنويع.
التنويع هو الغداء الحقيقي الوحيد الحقيقي - لكنه وجبة 5 نجوم!
إذا كان لديك بالفعل نظام مربح واحد ثم يمكنك تحسين كبير أدائك من خلال تنويع خارج هذا النظام الأصلي. يمكن تحقيق التنويع بعدة طرق: п »ї.
تداول المزيد من الأسواق تداول إصدارات مختلفة من نفس النظام إضافة أنظمة إضافية إلى محفظتك كل ما سبق.
قد يتطلب التنويع منك معرفة أسواق مختلفة، ولكن من العملي جدا وقوية جدا للتداول مجموعة من الأنظمة التي تغطي الأسهم، والعقود الآجلة، الفوركس والخيارات أو بعض مزيج من هذه. البحث في المجالات التي تهمك كثيرا وتخطيط لبناء أنظمة التداول والتنويع في كل من هذه المجالات بعد عملية تطوير نظام التداول الصحيح.
بدء التداول متحفظا لتأكيد أنه يعمل.
الآن بعد أن كنت قد أكملت عملية تطوير نظام التداول وتوثيق كامل خطة التداول الخاصة بك (كنت قد فعلت هذا الحق؟)، وكنت على استعداد لفتح حساب وتبدأ.
عند هذه النقطة تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كنت تبدأ على الفور مع المال الحقيقي أو ما إذا كان يجب أن تبدأ تداول الورق لفترة الأولى. يعتمد الاختيار على مدى خبرتك ومدى ثقتك في كل من مكونات نظام التداول وخطة التداول الشاملة.
إذا كنت العلامة التجارية الجديدة في التداول وغير متأكد من عملية تشغيل النظام الخاص بك، وتحجيم الصفقات الخاصة بك، وتنفيذها وإدارة المراكز المفتوحة الخاصة بك، ثم تداول الورق أولا وربما فكرة جيدة.
إذا كنت أكثر خبرة وكنت واثقا في جميع مكونات النظام الخاص بك ثم يجب أن تبدأ على الأرجح التداول على مستوى المحافظ (منخفضة جدا المخاطر) أولا. هذا سوف يسمح لك & # xa0؛ للتأكد من جميع آليات النظام تعمل بشكل صحيح قبل توسيع نطاق.
معظم التجار الجدد سوف تستفيد من التداول مع.
وكمية صغيرة من المال الحقيقي في مستويات منخفضة المخاطر.
التداول مع حساب صغير ومنخفضة المخاطر لكل تجارة سوف يعلم المتداول أكثر من ذلك بكثير عن الميكانيكا التداول والتأثير العاطفي للمكاسب والخسائر من تداول الورق يمكن أن نأمل من أي وقت مضى لتحقيقه.
ما لم يكن لديك في الواقع أي أموال متاحة للتداول، فإنه ربما يجعل من الأكثر منطقية للبدء فقط، ولكن بطريقة محافظة جدا، منخفضة المخاطر. إذا كنت غير مؤكد جدا، أو إذا كنت بحاجة إلى بعض الوقت لبناء حصة التداول الأولية ثم يجب أن تنظر تداول الورق أولا.
مقالات ذات صلة:
مبادئ التداول.
حول.
حقوق الطبع والنشر © © نظام التداول الحياة بت. LTD. 2018 - 2018. جميع الحقوق محفوظة.

تطوير نظام التداول.
في كثير من الأحيان، مطوري نموذج التداول & # 8220؛ سبويل & # 8221؛ والنتائج النهائية لنموذجها من خلال جعل الأخطاء في وقت مبكر من هذه العملية. هذه الأخطاء يمكن أن تستخدم البيانات التي تم جمعها بشكل ضعيف، وليس حساب التحيز البقاء، أو اختبار الكثير من المواصفات لنموذج مماثل. ويمكن أن يكون التطفل على البيانات مثل ذلك مكلفا بشكل خاص من حيث أنه خطأ لا يمكن عكسه. لذلك، إذا كنت لم تبدأ بعد العمل النشط للحصول على البيانات، وتحديد نموذج، أو باكتستينغ، ثم لديك الفرصة لإجراء عملية الاختبار والتنمية على النحو الأمثل.
مراجعة مبدئية.
للعملاء الذين يأتون إلينا لتداول نموذج التنمية، نجد أنه من الفعال أن الخطوة الأولى إلى الوراء والبدء بمناقشة واسعة حتى نتمكن من اكتساب فهم مفاهيمي لفكرتك ودراسة استراتيجية صحة الوجه. مرة واحدة مريحة مع فرضية الخاص بك، ونحن سوف تبدأ في تحديد نموذج اجتماع أن أطروحة الاستثمار. خلال هذه المرحلة المبكرة من تطوير النموذج، فإننا نضمن أن النموذج لا يعاني من أي تحيزات التي هي المعيار في التمويل أو نظرية المحفظة، مثل التحيز البيانات التحيز أو التحيز البقاء. ونحن نفعل ذلك من خلال عدم اختبار نماذج كثيرة جدا، وذلك باستخدام استراتيجيات قوية التي لا مفرط في تحديدها، والنظر في تأثير غير الناجين في مجموعات البيانات لدينا.
من هناك، ونحن نناقش بإيجاز وسائل تنفيذ التجارة التي سوف تستخدم في النظام الخاص بك، والتي يمكن أن يكون تنفيذ التجارة اليدوية، والتداول الآلي، أو مزيج من الاثنين معا. ونناقش أيضا ما إذا كان العائد المطلق أو العائد المعدل للمخاطر هو الهدف من نموذج التداول، وتوافر البيانات اللازمة للاختبار السابق وتداول النظام في الوقت الحقيقي.
وبمجرد أن نشعر بالارتياح لأننا نفهم الهدف الأساسي لنموذج التداول الخاص بك، وقبل أن نبدأ العمل على التحليل الكمي الرسمي، نحدد لك نوعيا ما نعتقد أنه الطريقة الأكثر فعالية لتطوير النموذج. كما نوفر لك تقريرا موجزا عن المنهجيات الكمية التي سنستخدمها، استنادا إلى الاحتياجات الخاصة لنموذجك.
اعتبارات البيانات.
عملائنا يأتون إلينا طلب أنظمة التداول في أشكال مختلفة. يمكننا تطوير النماذج التي يمكن تداولها في حزمة برامج التداول مثل تراديستاتيون، ميتاستوك، أو E - إشارة. يمكن أن نقدم لك النتائج بلغة برمجة إحصائية مثل R أو ساس، أو بلغة برمجة قياسية مثل C ++.
وبما أن معظم النظم التجارية تنطوي على تحليلات قوية للاختبار المسبق والحساسية، فإن وجود مجموعة بيانات موثوقة ونظيفة أمر بالغ الأهمية. يستخدم العديد من عملائنا خلاصات البيانات الخارجية التي توفر البيانات في الوقت الحقيقي للتداول، ولكن لا تحتوي على قواعد البيانات التاريخية المدرجة. في هذه الظروف، لدينا في كثير من الأحيان البيانات اللازمة للقيام باكتستينغ أكثر شمولا، و / أو يمكن الحصول عليها بتكلفة معقولة. إذا كانت البيانات في شكل صعب الاستخدام، لدينا فريق تنظيف البيانات الذي يمكن تحويل مجموعة البيانات إلى شيء أكثر فائدة. إذا كنت تعمل على نظام يعتمد على أوراق مالية جديدة نسبيا، قد لا تكون البيانات موجودة. في هذه الحالة، سوف نعمل معكم لبناء تيارات تمثيلية العودة التي يمكن استخدامها لإعادة اختبار النظام الخاص بك من خلال مجموعة واسعة من البيئات الاقتصادية والتجارية مما قد تكون متاحة حاليا.
باكتستينغ وتطوير نموذج التداول.
الاختبار الخلفي هو واحد من أهم الخطوات في تطوير النموذج. والنتيجة الإيجابية من إجراء الاختبار ليست ضمانا للنجاح في المستقبل، ولكنها تشير إلى وجود أدلة كافية على نجاح المؤشر لإدراجه في الإشارة النهائية. نحن بالطبع نأخذ في الاعتبار اللجان، عرض / طلب ينتشر، وحجم، وتكاليف التداول الأخرى والقيود خلال إجراءات الاختبار لدينا.
هدفنا الرئيسي هو أن كل عملنا تكون قوية وقابلة للتكرار بشكل كامل. نحن لا نساعدك على تحقيق أرباح التداول من خلال إنشاء إصدارات غير محددة من النموذج، أو من خلال اختبار عشرات المؤشرات، أو من خلال اختبار أشكال متعددة من النموذج الأساسي نفسه حتى نجد شيئا يبدو أنه جيد & # 8221؛ . لدينا فريق استشاري لديه خبرة واسعة في اختبار وتحسين أنظمة التداول، سواء أكاديميا وعلى والريت. وكثيرا ما يقدمون العمل الأكاديمي الذي ينشرونه، حول أحدث الاستراتيجيات التي يجري تطويرها كل يوم في الأوساط الأكاديمية، أو على نماذجهم الخاصة. يعرف كل عضو في فريقنا أنه يجب تحديد الاستراتيجيات بشكل مسبق من أجل أن تكون قوية، وأن محاولات التحسين المتعددة لا يمكن محاولتها على نفس مجموعة البيانات، وأن انتهاك مبادئ مثل هذه سيجعل أي توقعات لا قيمة لها بشأن الأداء المستقبلي من النموذج. هذه المشكلة (التطفل البيانات مما أدى إلى نتائج غير قوية) هي القضية التي تأتي أكثر بالنسبة لنا عند مناقشة مع العملاء خططنا لتطوير نموذج التداول. العديد من عملائنا يأتون إلينا لا تفهم تماما التحيزات التي يمكن أن تكون موجودة في بيانات السوق المالية. نحن نعتبر أنفسنا مدرسين وليس مجرد دعاة، وسنبقى معك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو في شخص حتى كنت مرتاحا تماما مع فهمك لهذه القضايا. أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمطور نموذج التداول هو انه أو انها لاستنتاج غير دقيق أن لديهم نموذج مربح، ومن ثم تفقد كل من الوقت والمال تداول هذا النظام حتى التخلي عنه لعدم النجاح. نماذج التداول التي يتم إنشاؤها بشكل صحيح العمل في الوقت الحقيقي، وليس فقط في الماضي.
نحن نستخدم كل أداة في مجموعة أدوات نظري محفظة من أجل تحليل الأمثل (وتنقيح إذا لزم الأمر) نموذج التداول الخاص بك. نظرا لخبرتنا في وول ستريت والخبرة الأكاديمية (كان كل عضو من أعضاء فريقنا في مرحلة ما أستاذا للإحصاء أو الاقتصاد القياسي أو النظرية الاقتصادية أو التمويل)، فنحن على دراية بجميع التقنيات الكمية التي تستخدم عادة (ولا تستخدم بشكل شائع ) في التحقق من صحة نموذج التداول والتحسين، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر:
تحليل السلاسل الزمنية تحليل كالمان تحليل المكونات الرئيسية محاكاة مونتي كارلو تقنيات جاككنيف / بوتسترابينغ عامة الانحدار الذاتي الشرطية غير المتجانسة بلاك-سكولز الخيار التسعير المحاكاة اختيار الخيار التسعير متقدمة مسار التقييم المشتقة تعتمد التسعير الأمن حركة البنيان والهندسية البنيوية الحركة معدل الفائدة هيكل المدى النمذجة البرمجة الجينية.
معدل الانقسام والتذبذب العام المدى هيكل النمذجة عامل واحد ماركوفيان معدل قصير للنمذجة الوقت تحليل تقلب متباينة تحليل التوريق، التسعير، والتقييم (عبس، مبس، كدز) كدز التسعير والتقييم أقصر صعود الأمثل إيتو حساب التفاضل والتكامل محاكاة الصلب شاملة (" القوة ") مصفوفة التماثل الأمثل استراتيجية تطور التكيف.
والتسليمات وبعد الدعم.
عندما يتم تطوير نموذجك بالكامل، فإننا عادة ما نرسل تقرير نهائي للتسليم يتضمن كامل تحليلاتنا، ونتائجنا، ورموزنا اللغوية لتكرار التحليلات، وبالطبع ريكومينداتيون كاملة. كما سنواصل العمل معك على هذا النموذج عند بدء التداول به، حتى نتمكن من إجراء أية تعديلات مطلوبة للمضي قدما، واستخدام المزيد من البيانات من التداول الجديد للتأكد من أن افتراضاتنا أثبتت الدقة، وقم بتشغيل تحليل الطاقة بشكل مستمر الوقت للتأكد من أن لدينا حجم العينة كافية للتحقق من صحة النموذج في الوقت الحقيقي، واقتراح نماذج أخرى التي قد تعمل بشكل جيد بالتنسيق مع النموذج الحالي الخاص بك (ق). كما نوفر لك مراجعة لإدارة المخاطر وتوصيات أخرى بشأن التنفيذ.
إدارة المخاطر هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. حتى إجراء توليد إشارة مثالية يمكن أن تنتج نتائج سلبية إذا تم تغيير حجم الموقف، إدخالات، مخارج، و / أو الرافعة المالية دون المستوى. ونحن ندرك أن كل تاجر لديه تحمل المخاطر فريدة من نوعها، ونحن نعمل معكم للتأكد من أنك تفهم تماما عملية إدارة المخاطر. نحن تشغيل النظام الخاص بك من خلال إجراءات اختبار الملكية المصممة لتتناسب مع نظام & # 8217؛ s خطر على تحمل المخاطر الخاصة بك. عملية لدينا يقلل أو يزيل خطر فقدان أكثر مما كنت مرتاحا مع. ويقدر المبرمجون والمحللون ذوو الخبرة لدينا سيناريوهات متحفظة وواقعية ومتفائلة للتوزيع الإحصائي لكل متغير في عملية تطوير الإشارة. ثم تتم محاكاة هذه المتغيرات بملايين المرات عبر كامل نطاق توزيعاتها، مما يوفر تصورا واضحا لأقصى مكاسب وخسائر للنظام في وحدة معينة من الزمن. وعلاوة على ذلك، يتم حساب إحصاءات السحب القصوى وعرض بيانيا للنظام عبر نفس مجموعة من التاريخ المحاكاة. بعد مناقشة نتائج تحليلنا، ونحن نعتبر تحمل المخاطر الخاصة بك وتوفر لك المشورة بشأن تحديد حجم الموقف واستخدام الرافعة المالية.
وبطبيعة الحال، ما زلنا مستعدين للتشاور بشأن أي من هذه المسائل، سواء في ذلك الوقت أو في المستقبل. لا يمكن تنفيذ نماذج التداول عن طريق الجذر (وهذا ينطبق على أنظمة التداول الآلي حتى)، فإنها تحتاج إلى أن تفهم من الناحية النظرية. سنبقى معك، في دور البروفيسوري الذي لا يزال مألوفا لكثير منا، حتى يكون لديك هذا الفهم المفاهيمي.
المرحلة النهائية من تطوير نموذج التداول هو التنفيذ. يمكننا مساعدتك في اختيار النظام الأساسي المثالي مع التنفيذ اليدوي أو الآلي. وعادة ما يحتفظ التداول اليدوي بالنظم المتوسطة والطويلة الأجل، لأنه يتطلب تدخلا بشريا منتظما وشاملا؛ في المقابل، تتطلب النظم قصيرة الأجل تدخلات نادرة، لأن أنظمة التداول الآلية تتعامل مع معظم التداول. هناك العديد من حزم البرامج التجارية، وليس كلها تدعم التداول الآلي. تلك التي قد لا تكون مناسبة لنظام معين الخاص بك. وعلاوة على ذلك، قد تتطلب بعض حزم البرمجة في العمق قبل التداول الآلي هو ممكن. يمكننا مساعدتك في اكتشاف الخدمة التي يتطلبها نموذجك الجديد وتساعدك على دمج اختيارك مع الأنظمة والعمليات الحالية. هنا هو مجموعة مختارة من الخدمات التي نحن بارعة:
ألارون أميبروكر برايت ترادينغ فكسم غين كابيتال / فوريكس غيتيواي كابيتال إنفينيتي العقود الآجلة للوسطاء التفاعليين إنتيساتراد جير كابيتال ليند-والدوك.
مب التداول أواندا أوبتيونسكسبريس باتسيستمز بفبيست ريديبلوس تد أميريتراد تراديستاتيون ترادستاتيون تقنيات التداول ويالث لاب.
سرية.
نحن نفهم أهمية وضرورة السرية عند التعامل مع أي نموذج أو فكرة تجارية، وتقديم جميع عملائنا المحتملين مع اتفاقية عدم الإفصاح مباشرة عند الاتصال. ويضمن لك ذلك عدم مشاركة فكرتك و / أو نموذجك الحالي مع أي طرف ثالث، كما أن استشارتك معنا سرية تماما.
الرجاء النقر هنا لقراءة سياسة أمن البيانات.
الكمي نموذج التداول استشارات.
وقد ظهرت الاستشارات الدقة في طبعة عام 2018 من إنك 500، مما يجعلنا واحدة من الشركات الأسرع نموا 500 المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
"نحن نضمن أن النموذج لا يعاني من أي تحيزات التي هي المعيار في التمويل أو نظرية المحفظة، مثل التحيز البيانات التحيز أو التحيز البقاء"