خيارات التجارة واحتمال آلة حاسبة

تجارة الخيارات واحتمالية حاسبة
وتحسب الاحتمالات بافتراض توزيع لوغورمالي ورسم بياني.
يمكن إدخال الحدود السفلى والعلوية في مربع النص أو تحديدها من قائمة الإضرابات المتاحة للأسهم المحددة. يستخدم نتم التقلب الضمني لحساب أسعار الخيارات والغرانيون، والتي يتم عرضها في الجداول على اليمين. وهي تقريبية ولا تستند إلى بيانات السوق.
ويحسب الإغريق للخيارات النظرية بالسعر الحالي، والحد الأدنى، والحد الأعلى، وأيام اليسار. سوف آلة حاسبة حساب الاحتمالات بغض النظر عما إذا كان العقد الفعلي مع مطابقة السعر والإضراب، وانتهاء الصلاحية. لا يستند الإغريق المحسوب على بيانات السوق الحالية، وقد لا تكون النتائج متسقة مع التقلبات والأسعار المستخدمة في ميزات أخرى على هذا الموقع.
حسابات الاحتمالات هي تقريبية وتخضع لأخطاء البيانات، وأخطاء الحساب. والتغيرات في الأسعار، ومعدلات العطاءات والطلب، وأسعار الفائدة، وأرباح الأسهم غير المعلن عنها في المستقبل. وتقدر آلة حاسبة احتمال الأسعار في المستقبل على أساس ظروف السوق الحالية أو إدخال المستخدم البيانات. العوامل المستخدمة كأساس لحسابات الاحتمال عرضة للتغيير. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل.

الآلات الحاسبة.
احسب احتمالات سوق الأسهم مع هذا سهلة الاستخدام برنامج محاكاة مونت كارلو. الحصول على المزيد من النتائج باستخدام احتمال حاسبة ماكميلان البرمجيات.
الاحتمالات حاسبة البرمجيات.
محاكاة احتمال كسب المال في الأسهم أو موقف الخيار.
ماكميلان & رسكو؛ ق حاسبة الاحتمالات هي بأسعار منخفضة، وسهلة الاستخدام البرمجيات المصممة لتقدير الاحتمالات أن الأسهم سوف تتحرك من أي وقت مضى وراء اثنين من مجموعة الأسعار و [مدش]؛ السعر الصعودي والسعر الهبوطي و [مدش]؛ خلال كمية معينة من الوقت. يستخدم البرنامج تقنية تعرف باسم محاكاة مونتي كارلو لإنتاج تقديرات تقيم احتمال كسب المال في التجارة، ولكن يمكن أيضا أن يستخدمها التجار لتحديد ما إذا كان سيتم شراء أو بيع الأسهم أو خيارات الأسهم أو توليفات منها.
ما الذي يجعل ماكميلان حاسبة احتمال مختلفة؟
خلال عدد من أيام التداول، قد يختلف سعر السهم اختلافا كبيرا ولا يزال ينتهي عند سعر الشراء الأصلي أو بالقرب منه. العديد من الآلات الحاسبة المتاحة التي تعطي الاحتمال النظري أن الأسهم قد الاقتراب من قيم معينة في نهاية فترة التداول. في التداول الحقيقي، ومع ذلك، يتابع المستثمرون سعر الأسهم أو الأسهم الخيارات طوال فترة التداول بأكملها. إذا أصبح السهم أو خيارات الأسهم أو الجمع مربحا قبل نهاية فترة التداول (على سبيل المثال، قبل انتهاء بعض خيارات الأسهم)، فمن المعقول أن يقرر المتداول جني جزء أو كل تلك الأرباح في ذلك الوقت . حاسبة احتمال يعطي احتمال أن يتم تجاوز الأسعار من أي وقت مضى خلال فترة التداول، وليس فقط في نهاية المطاف.
انقر هنا لمزيد من المعلومات & راكو؛
التداول أو الاستثمار سواء على الهامش أو غير ذلك يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع الأشخاص. الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار التجارة أو الاستثمار يجب أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على تحمل المخاطر. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك أو حتى أكثر من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول والاستثمار، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
&نسخ؛ 2018 الخبير الاستراتيجي | شركة تحليل مميلان.

احتمال نجاح التجارة الخيار.
حساب احتمال كسب المال في التجارة الخيار مع هذا جدول البيانات إكسل الحرة.
تعد خيارات الشراء والشراء محفوفة بالمخاطر، ويحتاج التجار إلى أدوات تساعد على قياس احتمال النجاح.
هناك العديد من التقنيات، ولكن أبسط يقوم على فهم الرياضيات وراء منحنى التوزيع العادي.
هذه المعادلات تعطي احتمال نجاح التجارة ل a.
وضع اليورو في الانتهاء من المال (أي احتمال أن سعر الإضراب فوق سعر السوق عند الاستحقاق). النداء الأوروبي إنهاء في المال (أي احتمال أن سعر الإضراب أقل من سعر السوق عند الاستحقاق)
N () هي دالة التوزيع العادية، وتعادل الدالة نورمزديست () إكسيل و # 8217 s هو سعر السهم X هو سعر المخالفة v هو التقلب الضمني T هو الوقت المناسب لانتهاء الصلاحية.
هذه المعادلات ترتبط ارتباطا وثيقا دلتا الخيار. غالبا ما يستخدم المتداولون دلتا كما تقترب من احتمال انتهاء الخيار في المال.
وتعطى دلتا من خلال هذه المعادلة،
حيث r هو المعدل الخالي من المخاطر. كما ترون، P الدعوة، P وضع و Δ ترتبط ارتباطا وثيقا.
دلتا 1 يشير إلى أن سعر الخيار يتحرك في قفل خطوة مع سعر السهم. دلتا 1 تعني أيضا أن الخيار سيكون في المال عند انتهاء الصلاحية.
ومع ذلك، يفترض الدلتا أن أسعار الأسهم لديها توزيع لوغاريتمي العادي. ومع ذلك، هذا هو الحال دائما.
يعمل جدول البيانات هذا على تنفيذ المعادلات أعلاه ويساعدك على حساب احتمال نجاح تجارتك. يحسب جدول البيانات أيضا نطاق سعر السهم المطلوب للتجارة الفائزة، نظرا لاحتمال.
12 أفكار حول & لدكو؛ احتمال خيار التجارة الناجحة & رديقو؛
الميزة الموضحة في الجملة الأخيرة، & # 8220؛ جدول البيانات أيضا يحسب النطاق السعري السعر المطلوب للحصول على تجارة الفوز، نظرا لاحتمال & # 8221؛ لا يبدو أن العمل & # 8230؛ العناية للنظر في ذلك؟
جرب إزالة & # 8220؛ / 100 & # 8221؛ في الصيغ لأسفل وأعلى سعر السهم (الخلايا B23 و C23 في الملف الأصلي) ويجب أن تعمل. الصيغ الناتجة سوف تبدو مثل هذا:
انخفاض سعر السهم.
سعر السهم العلوي.
إذا كنت أريد أن أعرف سعر الإضراب أقل وسعر الإضراب العلوي لاحتمال الفوز معين، ما الدعوة ووضع الرابع يجب أن أستخدم؟ تلك الخاصة بخيارات أجهزة الصراف الآلي؟
هل الصيغة تحمل تقلبات ضمنية يومية؟ إذا كان لي 30 يوما ضمنية فوليليي أن تغيير الصيغة؟ في هذه الحالة ما الذي يجب أن أقسم به في سرت (T)؟
مرحبا، شكرا لجدول البيانات! ومع ذلك، فإن & # 8220؛ احتمال انتهاء صلاحية الأسهم في المدى & # 8221؛ لا يعمل كما هو متوقع.
إذا كنت تستخدم 25 $ الأسهم، 50 يوما، 40٪ استدعاء / وضع و 99٪ فرصة الفوز عليه يعود نطاقات العلوي / السفلي من 25.09 و 24.91. يبدو وسيلة ضيقة جدا للحصول على فرصة 99٪ من النجاح؟
كان لي اختبار تجسس نتيجة مماثلة في 205. أنا & # 8217؛ م باستخدام باد التفوق. أخذت الانقسام بنسبة 100 من التقلب في الصيغة ويبدو إصلاح.
أيضا، فإن وظيفة نورمديست في جداول البيانات الخاصة بي يبدو أن تأخذ عدة قيم مثل المتوسط ​​والانحرافات الخ وظيفة يبدو أن استخدام خلية واحدة. هل يمكن ان توضح ؟
مرحبا داسينف، لدي نفس المشكلة. لا يبدو أن ستوكس تنتهي في آلة حاسبة نطاق للعمل. هل لديك إصلاح لذلك؟ كما هو & # 8217؛ s خلاف ذلك أداة عظيمة. ثنكس، بولنت.
وتذكر أن التوزيع الطبيعي للسجل لا يمثل دائما تقديرا جيدا لأسعار الأسهم. بعد أن تداولت في حين أرى هذا مع الأسود ذيول بجعة طويلة. هل يمكن أن نكيف هذا لاستخدام التوزيع الذي يتطابق بشكل أكثر دقة مع الأسهم.
أ) ما التوزيع الذي سنستخدمه؟
ب) يمكننا إدخال البيانات التاريخية لإنشاء منحنى توزيع مخصص يتطابق بشكل أفضل.
ج) عندما يكون لدينا هذا التوزيع كيف يمكننا استبدال نورمديست مع منحنى جديد؟
عمل جميل راجع للشغل.
شكرا جزيلا على جدول البيانات هذا وللإصلاح.
وماذا أريد أن أجد ما هو احتمال النسبة المئوية أن يبقى السعر بين 940 & # 8211؛ 1020.
لقد أدخلت المعلومات التالية.
سعر السهم الحالي = 25.
استدعاء التقلب الضمني = 40٪
ضع التقلب الضمني = 40٪
أيام انتهاء الصلاحية = 50.
ولا يعاد حساب أي من الاحتمالات.
ما الخطأ الذي افعله؟
لا أعرف كيفية تفسير هذه الأرقام. المصطلحات المستخدمة في التوضيح أعلاه ليست المصطلحات المستخدمة في المثال. هنا & # 8217؛ s ما أفهم النظر في الصيغ:
& # 8211؛ (الفورمولا) سعر السهم = (مثال) سعر السهم المستهدف.
& # 8211؛ (الفورمولا) سعر الإضراب = (مثال) سعر السهم الحالي.
النظر في احتمال الدعوة، إذا وضعت سعر السهم المستهدف إلى 2000، و & # 8221؛ الاحتمالات الرابحة & # 8221؛ يعطي 100٪ و & # 8220؛ إغلاق فوق الهدف & # 8221؛ هو 0٪. يبدو أن & # 8220؛ احتمال الفوز & # 8221؛ يجب أن يقول & # 8220؛ فقدان الاحتمالات & # 8221 ؛.

كيفية استخدام الآلات الحاسبة الاحتمالات مع خيارات الصفقات.
واحدة من الخيارات الأكثر شيوعا الخيارات المبتدئين التجار هو أن تأخذ فقط بعين الاعتبار.
نسبة المخاطر / المكافآت في تجارة الخيارات دون النظر في الاحتمالات التي تنطوي عليها.
ليس من غير المألوف أن نسمع مثل هذا التاجر التعليق على حقيقة أن التجارة لديها "غير محدود.
الربح "بينما تقتصر الخسارة القصوى على المبلغ المدفوع للخيار. في هذا.
حقيقة عبارة مشتركة تستخدم من قبل بعض السماسرة لتجنيد خيارات جديدة المشترين.
إذا كان المشتري الخيارات المحتملة يعرف أن هناك في بعض الحالات سوى فرصة 5٪ أو 10٪.
فإن التجارة سوف تتحول مربحة، هذا التاجر قد اتخذت قرارا مختلفا. هذا هو.
لماذا من المهم جدا لمعرفة كيفية استخدام آلة حاسبة الاحتمال في وقت مبكر في تداول الخيارات الخاصة بك.
ويبين الشكل 8.22 ما تبدو عليه آلة حاسبة الاحتمالات النموذجية. ثمة اكثر من واحد.
حيث يمكن للمتداولين الحصول على نسخ مجانية من هذا النوع من البرامج يسمى مونتي كارلو.
ما يفعله هو، نظرا لسعر وتقلب الأصول الأساسية وانتهاء الصلاحية.
تاريخ و سعر الإضراب للخيار (الخيارات)، احسب احتمال وقوع أحداث معينة.
مكان، على سبيل المثال. أن سعر الأصل سوف ينتهي فوق أو أقل من سعر الإضراب.
في هذا المثال سوف يدخل المرء السعر الحالي لل وندرلينغ تحت الأصول.
السعر. السعر الصعودي والسعر الهابط = أسعار الإضراب للدعوة أو وضع الخيارات.
متورط. التاجر الذي يريد ببساطة لشراء خيار الاتصال يجب أن يدخل سعر الإضراب في.
حقل السعر الصعودي وببساطة إدخال '1' في الحقل السعر الهبوطي.
ثم أدخل تاريخ انتهاء الصلاحية للخيار في الحقل المناسب. التقلب هو عادة.
التي يقدمها الوسيط ويجب أن تذهب إلى الحقل المناسب. عندما ينقر واحد على حساب.
البرنامج بحساب الباقي.
سوف تبدو النتيجة شيء مثل التين. 8.22 (د) أدناه.
أهم نتيجة هنا للمشترين الخيارات والبائع هو احتمال النسبة المئوية.
أن السعر سوف يغلق خارج الاتجاه الصعودي (خيارات المكالمة) أو الجانب السلبي (خيارات وضع). في هذا.
مثال هناك فقط احتمال 5.11٪ أن الخيار سوف تنتهي في المال. سيئة.
أخبار للمشتري الخيارات والخبر السار للخيارات البائع.
هناك أكثر من هذا مما يبدو عليه. ما هو مهم جدا أن نتذكر، وخاصة بالنسبة ل.
خيارات البائعين، هو أن التجارة يجب أن تدار. لا يمكن للمرء ببساطة ترك عارية وضع أو.
دعوة عارية حتى يذهب عميق إيتم.
ولذلك فمن المهم أيضا أن ننظر في إمكانية أن السعر سوف يتجاوز أي وقت مضى.
سعر الإضراب (إلى الاتجاه الصاعد أو الهبوطي) دون أن تنتهي بالضرورة إلى ما بعد ذلك المستوى. في التين.
8.22 (د) ونحن نرى أن احتمال أن السعر سوف يتجاوز أي وقت مضى سعر الإضراب إلى.
الصعودي هو 8.26٪. في حين أن هذا لا يزال منخفضا نسبيا، وهو أكثر من 50٪ أعلى من احتمال.
من السعر تنتهي بالفعل خارج هذا المستوى.
قد يكون البائع الخيارات لذلك لشراء الخيار مرة أخرى في خسارة أكثر من.
متوقعا، لأن مرة واحدة في سعر الأصول الأساسية يتجاوز سعر الإضراب الخيار.
هو إيتم ويمكن أن تمارس.
عن المؤلف.
ماركوس هولندا - ماركوس هولاند تم تداول الأسواق المالية منذ عام 2007 مع التركيز بشكل خاص على السلع الناعمة. تخرج في عام 2004 من جامعة بليموث مع بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الأعمال التجارية والمالية.

استخدام حاسبة الاحتمالات عند خيارات التداول.
يرجى تصحيح لي إذا كنت مخطئا ولكن لم تذكر استخدام.
طريقة للحصول على مساعدة في اختيار أسعار الإضراب، وبالتالي، موقف مع.
وهو خطر جيد / الملف الشخصي مكافأة لنشر أو إيك.
هل هو غير مجدية أو دلتا جيدة بما فيه الكفاية لفحص الاحتمال أو.
هل هناك سبب آخر؟
أنت على حق. & # 0160؛ أنا لم تناقش أبدا استخدام آلة حاسبة الاحتمالات، وانه الوقت لتصحيح هذا الإشراف.
تلك الآلات الحاسبة بعيدة كل البعد عن عديمة الفائدة.
بالإضافة إلى آلة حاسبة المذكورة أعلاه، بيتر هوادلي يقدم آخر. & # 0160؛ إلا إذا كنت تشتري حزمة برامجه، واستخدام نسخة مجانية على الانترنت محدودة.
ماذا تفعل آلة حاسبة الاحتمالات؟
وغني عن القول أنه يحسب احتمال وقوع أحداث محددة. & # 0160؛
النقاش هو حول آلة حاسبة الاحتمال ومفيدة.
المعلومات التي يمكن أن توفر. & # 0160؛ وهكذا، سوف أتحدث عن.
والانتهاء من فرص أن خيار الانتهاء (سعر انتهاء الصلاحية) إيتم أو أوتم. & # 0160؛
إذا كنت مثلي، وتفضل عدم امتلاك المواقف من خلال انتهاء الصلاحية، يمكنك.
قم بتغيير عدد أيام التداول للموافقة على المدة التي تنويها.
تملك الموقف.
نقطة مهمة: في هذه المناقشة إيتم يعني ببساطة في المال. & # 0160؛
ومن الواضح أنه يحدث فرقا ما إذا كان الخيار هو 10 سنتا أو 10.
دولار إيتم. & # 0160؛ وهكذا، لمجرد أن الخيار هو إيتم عند انتهاء الصلاحية، فإنه.
لا يعني أن لديك خسارة. & # 0160؛ ذلك يعتمد مدى إيتم. هذه الفكرة هي.
ليس جزءا من مشاركة اليوم.
احتمال الخيار تنتهي لا قيمة له.
وبصفتك بائعا مميزا، من المهم معرفة فرص أن يكون الخيار الذي تبيعه في المال عند انتهاء الصلاحية. & # 0160؛ يجب عليك أن تقرر ما إذا كانت المكافأة المحتملة تبرر المخاطر & # 8211؛ ويمكن النظر في الاحتمالات عند اتخاذ هذا القرار.
ويستفيد المشترون من الخيار أيضا من خلال وجود فكرة جيدة عن عدد المرات التي سينتهي فيها خيارهم في المال. & # 0160؛ كما هو الحال مع البائعين قسط، عندما يتم عقد الخيار من خلال يوم انتهاء الصلاحية، يتم فقدان كل قسط الوقت ويتم تحديد ربحية التجارة عن طريق مدى إيتم الخيار يتحرك.
التجار الخيار يعرفون بالفعل فرص خيار ستنتهي إيتم، لأن الخيار دلتا يعطي تقريبي جيد من هذا الاحتمال.
ولكن هذه المعلومات غير كافية لتقييم مخاطر امتلاك موضع معين. & # 0160؛ المزيد من المعلومات سيكون مفيدا & # 8211؛ إلا إذا كنت شخص يفتح التجارة، يغلق عينيه ويفتحها عند انتهاء الصلاحية يوم الجمعة. & # 0160؛ هذا مخاطرة كبيرة بالنسبة لي، ولكن بعض تجار كوندور الحديد يفعلون ذلك تماما. & # 0160؛ إذا كان هذا يصف طريقة عملك، ثم احتمال انتهاء لا قيمة له كل ما عليك أن تنظر عند النظر في الاحتمالات.
بالنسبة إلى الجميع، هناك المزيد الذي يجب مراعاته. & # 0160؛ توفر هذه الآلات الحاسبة الاحتمالية معلومات مفيدة جدا، بما في ذلك احتمال أن يكون أحد الخيارين أو كليهما في المال & # 8211؛ في بعض الوقت & # 8211؛ قبل انتهاء صلاحية الخيارات.
احتمال الكامنة للوصول إلى سعر معين.
يمكنك حساب احتمال أن الأسهم الأساسية أو مؤشر ستتحرك بعيدا بما فيه الكفاية قبل انتهاء الصلاحية، بحيث يلمس سعر معين. & # 0160؛ بالنسبة لمعظم التجار، فإن سعر الإضراب هو الرقم المستخدم. & # 0160؛ ولكن هناك بدائل. & # 0160؛ على سبيل المثال، قد يرغب المتداول الذي يعتمد على التحليل الفني في تحديد احتمال ضرب المقاومة أو سعر الدعم.
لنلق نظرة على مثال:
ركس هو 29.34، وسوف نستخدم ذلك كما التقلب.
اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 10/12/2009، تنتهي صلاحية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 6 أسابيع أو 39 يوما (30 يوما من أيام التداول) في المستقبل. & # 0160؛ آلة حاسبة هوادلي يستخدم أيام التقويم وحاسبة مونت كارلو يستخدم أيام التداول. & # 0160؛ نفترض نحن تجارة الحديد كوندور التالية، وجمع قسط من 1.60 $: ملاحظة: هذا هو مثال، وليس توصية، لذا يرجى لا نسأل لماذا اخترت هذا إيك. [استنادا إلى العلاوة المتاحة، ونعم، أعلم أنه بعيد عن الدلتا المحايدة]
252 يوم تداول في سنة واحدة.
بيع روت نوفمبر 530/540 وضع انتشار.
بيع روت نوفمبر 670/680 انتشار المكالمة.
دلتا 540 وضع: & # 0160؛ 11.6؛ & # 0160؛ دلتا أوف 670 كال: 16.8 & # 0160؛ & # 0160؛ & # 0160؛ إجمالي دلتا 28.4.
أ) باستخدام مونتي كارلو حاسبة الاحتمالات (مكبك)، 10،000 المحاكمات هو الحد الأقصى المسموح به & # 0160؛
النتائج: 10،000 ليس أن العديد من التجارب. & # 0160؛ إذا قمت بتشغيل هذا عدة مرات، سوف تحصل على نتائج مختلفة في كل مرة.
1) يقول دلتا 28.4٪ فرصة أن خيار واحد سيغلق إيتم و مكبك يقول 29.48.
2) المكالمات سوف تتحرك إيتم ثلث الوقت. يضع التحرك إيتم مرة واحدة في ستة. & # 0160؛ هناك فرصة أكبر من 50٪ أن أحد الخيارات سوف تتحرك إيتم. & # 0160؛ إذا كنت الشخص الذي يدير المخاطر بعناية، وهذا يشير إلى أنك سوف إجراء تعديل معظم الوقت. & # 0160؛ وهذا صحيح أكثر إذا عدلت على مراحل ولا تنتظر حتى ينتقل أحد الخيارات إلى الأموال.
إذا كانت فكرة معرفة أنك سوف تضطر إلى إجراء تعديل في كثير من الأحيان يزعجك، ثم لديك خيارا قليلا فقط لبيع المكالمة ووضع ينتشر التي هي أبعد أوتم. & # 0160؛ أو يمكنك تداول سهم أو مؤشر أقل تقلبا. & # 0160؛ وفي كلتا الحالتين، وهذا يعني أقساط أصغر.
3) احتمال أن كل من الخيارات القصيرة ستكون في المال بالقرب من الصفر. & # 0160؛ ولكن، إذا وجدت نفسك إجراء تعديل على نصف الموقف، وأعتقد أنه يدفع للخروج من الجانب الفائز من كوندور الحديد عندما يصل إلى سعر منخفض مرضية.
ب) استخدام آلة حاسبة هوادلي.
1) احتمال أن ينهي المرء إيتم: 27.0٪. & # 0160؛ هذا هو أقل من آلة حاسبة أخرى أو دلتا تنبأت.
2) هذه الآلة الحاسبة يظهر احتمال أعلى من أي خيار الانتقال إلى المال: & # 0160؛ 36 مقابل 33٪ للمكالمات و 18.4 مقابل 17.4٪ للمقترحات.
3) احتمال ضعيف من كل من إيتم في وقت واحد أو آخر، ولكن مرة أخرى، والاحتمال هو أعلى قليلا باستخدام هذه الآلة الحاسبة.
توفر الآلات الحاسبة الاحتمالية المعلومات & كوت؛ التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة عند استخدامها في برنامج تطبيق ضمير من خيار التداول وإدارة المخاطر العادية. & كوت؛
هل يتعرف أحد على أصل معظم الكلمات في الفقرة الأخيرة؟ ليس من العدل استخدام أي محرك بحث.